Inleiding
Na een lange carriere bij ABN AMRO heb ik, Han Oostdijk, besloten als zelfstandig consulent van start te gaan onder de naam Han Oostdijk Quantitative Consultancy. Deze pagina geeft aan met welke ervaring, kennis en vaardigheden dit jonge bedrijf u ten dienste kan staan.
Opleiding en ervaring
Afgeronde studie Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam met hoofdvak Lineaire Analyse en bijvak Operations Research.
Systeemprogrammeur (MVS/XA) op de computer centra van ABN AMRO met als aandachtsgebieden JES2, end-user support (APL) en performance.
(Senior) Quantitative Consultant voor kwantitatieve problemen van interne klanten.
Validatie van Economic Capital modellen voor Credit Risk.
Modeller van AMA (Advanced Measurement Approach) Operational Risk modellen voor ABN AMRO en Royal Bank of Scotland..
Werkzaam als onafhankelijk modeller voor financiële instellingen voornamelijk op Operational Risk gebied.
Kennis en vaardigheden
-
Kennis van wiskunde en statistiek die direct toepasbaar is in de praktijk van het modelleren.
-
Een oog voor de (on)mogelijkheden om software zo optimaal mogelijk te laten presteren zonder daarbij uit het oog te verliezen dat deze software daarna ook nog onderhoudbaar moet blijven.
-
Veel ervaring in het draaien van jobs op MVS/XA systemen: JCL, ISPF, TSO/E, REXX, SQL/DB2.
-
Het kunnen vertalen van (een deel van) de werkelijkheid naar een kwantitatief model waarin gerekend kan worden, het rekenen en het rapporteren van de resultaten. Het communiceren met de gebruiker zodat de kans op misverstanden in elke fase zo klein mogelijk is.
-
Het zo efficient mogelijk kunnen omgaan met grote hoeveelheden data teneinde daaruit samenvattingen en conclusies te trekken.
-
In verband daarmee zeer uitgebreide ervaring in het werken met tools als APL2 (MVS/XA), SAS (MVS/XA en PC) en SQL/DB2. Voorbeelden hiervan zijn:
-
Ontwikkeling van financiele rapportage systemen voor consolidatie en kosten allocatie met behulp van APL2. Prototyping van andere applicaties met behulp van deze taal.
-
Het schrijven van de SAS-applicatie die uit diverse hoeken (tape- en schijf-bestanden en DB2 tabellen) de informatie verzamelde die Business Unit Nederland in staat stelde Economic Capital cijfers te bepalen voor een deel van hun werkzaamheden. En eveneens van de SAS-applicaties die securitisaties mogelijk maakte op het gebied van SME en Flexibel (Hypotheek) Krediet.
-
-
Veel ervaring in het gebruik van Excel (VBA), MatLab and Stata in data analyse en modelleer omgevingen.
-
Meewerken aan de bouw van de eerste parallelle implementatie van de ABN AMRO Economic Capital calculator voor Credit Risk. Hierbij werd gebruik gemaakt van C++ en MPI (Message Passing Interface).
-
Validatie van Loss Given Default modellen in het kader van Basel II. Verificatie van de implementatie van het model en beoordeling of de performance rapporten een juist gebruik maken van statistische toetsen.
-
Veel ervaring in het bouwen en implementeren (in MatLab) van AMA (Advanced Measurement Approach) Operational Risk modellen met de Loss Distribution Approach in het kader van Basel II. Hierbij worden onafhankelijk van elkaar verdelingen geschat voor het aantal verliezen en voor de hoogte van zo'n verlies.
Activiteiten:-
Contacten met belanghebbenden als de Operational Risk Management afdeling, interne auditors, externe validators en centrale bank.
-
Bedenken van model varianten en het implementeren hiervan. Het doorrekenen van de resultaten, het beoordelen van de gevoeligheid en stabiliteit en het rapporteren hierover. Gebruikte technieken: schatten van parameters van distributies, goodness-of-fit tests, Monte Carlo simulaties.
-
Documenteren van het model, het schrijven van handleidingen en het begeleiden van gebruikers van het model.
-